世界的に地政学リスクが高まる中、半導体・エネルギー・食料などの分野では特定地域への依存が進んだ結果、サプライチェーンの不安定化が顕在化している。これらの多くを海外に依存する日本にとって、供給途絶のリ…
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【“最大でいくら損する?”の見積り方:起こりうる最悪の1%を切り捨てる「99%VaR」の計算方法】クオンツ・冨島佑允/横軸「リターン」縦軸「確率密度」の正規分布でリスクを考える【ACADEMIA】
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